По своей сути уровни Пивот являются уровнями, от которых отталкивается цена перед выбором дальнейшего направления движения (индикатор, что строит уровни Пивот можно скачать вконце статьи). Как правило, разделяют пивот поинт на три уровня сопротивления и три уровня поддержки, но порой бывают индикаторы, рассчитывающие и большее их число.
Расчет ведется по ценам открытия и закрытия, а также максимумам и минимумами предыдущего торгового периода. В связи с тем, что валютный рынок работает круглосуточно, время закрытия в основном берется за 4:00 по Нью-Йорку.
Методы расчета уровней Пивота
Существует несколько вариантов расчета уровней поддержки и сопротивления через пивот поинт.
1) Классические уровни Пивот рассчитываются по формуле:
PP=(H+L+C)/3, где
H — максимум предыдущего дня;
L — минимум предыдущего дня;
C — цена закрытия предыдущего дня.
После этого определяются уровни сопротивления (R1, R2 и R3) и поддержки (S1, S2 и S3).
R1=2PP — L
R2=PP + (R1 — S1)
R3=H + 2*(PP — L)
S1=2PP — H
S2=PP — (R1 - S1)
S3=L — 2*(H — PP)
2) Woodie Pivot Points состоит из четырех уровней поддержки и четырех уровней сопротивления.
RANGE = H — L
R1 = (2 * PP) — L
R2 = PP + RANGE
R3 = H + 2 * (PP — L) (same as: R1 + RANGE)
R4 = R3 + RANGE
S1 = (2 * PP) — H
S2 = PP — RANGE
S3 = L — 2 * (H — PP) (same as: S1 — RANGE)
S4 = S3 — RANGE
3) Расчет пивот Camarilla:
R1 = C + RANGE * 1.1/12
R2 = C + RANGE * 1.1/6
R3 = C + RANGE * 1.1/4
R4 = C + RANGE * 1.1/2
S1 = C — RANGE * 1.1/12
S2 = C — RANGE * 1.1/6
S3 = C — RANGE * 1.1/4
S4 = C — RANGE * 1.1/2
4) Определение уровней пивот Тома Демарка ведется в зависимости от точки отчета X. Если цена закрытия (C) меньше цены открытия (О), то X = (H + (L * 2) + C). Если С больше О, то X = ((H * 2) + L + C). Если С равно О, то X = (H + L + (C * 2)).
PP = X / 4
R1 = X / 2 — L
S1 = X / 2 — H
Пример работы по уровням Пивот
Цена к началу открытия рынка установилась в районе разворотной точки. Эту же ситуацию подтвердили и другие индикаторы, что является явным сигналом к открытию сделки на продажу. Рассчитаем уровни Пивот. При достижении первого уровня часть позиции закрывается, после чего ждется отработка следующего уровня. В это же время стоп-лосс отодвигается к первому уровню.
Стратегия торговли по уровням Пивот
Рассчитывать уровни Пивот можно самостоятельно при помощи различных программ и индикаторов, но в основном большинство трейдеров используют уже готовый аналитический пивот поинт. К примеру, его ежедневно выкладывает к своем обзоре Рудольф Аксель.
Давайте подробнее рассмотрим общие принципы анализа уровней Пивот.
Для начала отметим, что все бары имеют соответствующие значения:
High – отмечает самую высокую цену за рассматриваемый период;
Low – отмечает самую низкую цену за рассматриваемый период;
Open – является ценой открытия бара;
Close – является ценой закрытия бара.
Пивот (Pivot) равен сумме максимума прошедшего дня (Z), минимума прошедшего дня (X) и цены закрытия (Close), разделенных на три.
Первым делом рассчитывается разворотный уровень посредством обычного калькулятора или индикаторов, которые накладывают уровень на график цен непосредственно в торговом терминале. После этого по указанным выше формулам определяются уровни поддержки и сопротивления или анализируются графики индикатора. Если после открытия сессии цена находится ниже разворотной точки, то предположительно движение будет направленно вниз. Таким образом, уровни Пивот и расположение относительно них цены отмечают направление торговли. При этом второстепенные уровни используются как места остановки цены внутри дня, поэтому по ним ориентируют тейк-профит.
Это является классической торговой стратегией, использующей уровни Пивот. При этом она содержит немало тонкостей и доработок. Так, к примеру, нельзя однозначно заявить отобьется ли цена от следующего уровня или пробьет его и двинется дальше. Не всегда может сработать тейк-профит. В связи с этим, во время торговли используются дополнительные фильтры, которые помогут принять верное решение.
Торговые сигналы уровней Пивот
Если цена преодолевает первый уровень сопротивления и направляется дальше вверх, то это говорит о сильном бычьем рынке.
Если цена преодолевает первый уровень поддержки и направляется дальше вниз, то это говорит о сильном медвежьем рынке.
Если наблюдается колебание цены в области точки разворота, ограниченной первыми уровнями сопротивления и поддержки, то вскоре ожидаются важные новости.
Если цена резко преодолевает первую линию сопротивления или поддержки и устремляется ко второй, то вышли сильные новости.
Если цена доходит до крайнего уровня сопротивления или поддержки, то это говорит о хорошей волатильности рынка.
Недостатки уровней Пивот
Используя уровни Пивот в своей торговой стратегии, необходимо учитывать и основные недостатки пивот поинт. Так, цена в течение дня может несколько раз пересечь разворотную точку, что не позволяет четко определить ее дальнейшее направление. Для точного прогнозирования рекомендуется менять разворотный уровень в зависимости от торговой сессии. На различных таймфреймах уровни Пивот также различаются, при этом рабочие уровни определяются на основании основного графика ведения торговли. Не стоит всегда полагаться на аналитические уровни Рудольфа Акселя, поскольку, во-первых, неизвестен его метод расчета, а во-вторых, необходимо быть готовым к ситуации, когда публикация обзора прекратится или будет недоступна.
http://forex-traider.ru/dlja-nachinajuschih/tehnicheskij-analiz/192-teh-analiz/1367-urovni-pivot-indikator-valjutnogo-rynka
